Approccio Sistematico

Un approccio sistematico ci consente di stabilire un insieme di regole e linee guida per l’ingresso e l’uscita dai trades. Seguendo una strategia predefinita, possiamo mantenere coerenza nel nostro processo decisionale.

Decisioni Oggettive.

Affidandoci a regole e parametri predefiniti, eliminiamo giudizi soggettivi e pregiudizi emotivi. Questo approccio oggettivo migliora la disciplina e ci aiuta ad attenerci alle nostre strategie anche durante le condizioni di mercato difficili.

Efficienza e Scalabilità.

La nostra decisione sistematica è automatizzata utilizzando  algoritmi. Una volta sviluppato e convalidato un concetto di strategia, lo programmiamo per eseguire automaticamente i trades, riducendo la necessità di intervento manuale. Questa automazione migliora la velocità di esecuzione degli ordini, riduce i ritardi e ci consente di cogliere opportunità su diversi cambi valutari contemporaneamente. Con questo approccio possiamo gestire facilmente volumi di negoziazione più elevati o diversificare ancora di più i portafogli includendo mercati o strumenti aggiuntivi.

Perché abbiamo iniziato con le Valute.

Rispetto ad altri mercati finanziari, il mercato delle valute è rinomato per la sua elevata stabilità. Le valute sono influenzate da vari fattori economici, politici e sociali, offrendo una vasta gamma di opportunità. Inoltre, le banche centrali monitorano e intervengono attivamente in questo mercato per mantenere la stabilità, riducendo la probabilità di estrema volatilità.

Alta liquidità.

Nel mercato delle valute, i partecipanti possono entrare o uscire dalle posizioni rapidamente grazie al gran numero di acquirenti e venditori che operano 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana. Questa elevata liquidità garantisce che i trader possano eseguire le loro negoziazioni tempestivamente e a prezzi competitivi, riducendo al minimo il rischio di slippage.

Gaps temporali.

Una delle caratteristiche uniche del mercato delle valute è la sua operatività continua. A differenza di altri mercati che hanno orari di apertura e chiusura, il mercato delle valute è in funzione ininterrottamente, ad eccezione dei weekend. Questa natura continua garantisce che non ci siano proprio o ci siano comunque pochi gaps nell’andamento dei prezzi quando il mercato riapre, riducendo il rischio di significative variazioni di prezzo.

Bassa correlazione.

I mercati delle valute spesso mostrano una bassa correlazione con asset tradizionali come azioni e obbligazioni. Una strategia market-neutral sul mercato delle valute può fornire vantaggi in termini di diversificazione a un portafoglio di investimenti. Quando asset tradizionali sperimentano cali di prezzo, le strategie valutarie possono agire come protezione e fornire rendimenti non correlati. Questa diversificazione può contribuire a ridurre il rischio di portafoglio e al contempo migliorare i rendimenti relazionati al rischio stesso.

Utilizzo di strategie market-neutral.

Una strategia market-neutral mira a generare rendimenti sfruttando i movimenti relativi dei prezzi tra diverse valute, riducendo al minimo l’esposizione alla direzione complessiva del mercato. Coinvolge l’assunzione simultanea di posizioni lunghe e corte su diverse coppie di valute per compensare il rischio di mercato e concentrarsi sull’individuazione di opportunità di valore relativo. Ciò porta a rendimenti più stabili, causati dalla stabilità dell’ equity line nel lungo periodo. Adottando questo approccio, le strategie mirano a generare rendimenti consistenti indipendentemente dalla direzione complessiva e dalle fluttuazioni di mercato.

Misure di rischio w/Darwinex.

Gestire il rischio è fondamentale per il successo nel lungo periodo. Implementando un approccio sistematico alla gestione del rischio, gli investitori possono misurare ed attenuare efficacemente i potenziali rischi. Per garantire sicurezza e stabilità, utilizziamo il Value at Risk (VaR). Esso quantifica la potenziale perdita di un portafoglio di investimenti in un determinato arco temporale e con un dato livello di confidenza. Integrando il VaR in un approccio sistematico, possiamo ottenere una comprensione più chiara del potenziale drawdown associato alle nostre strategie. Esso cattura anche il potenziale rischio di eventi estremi.